我国工程项目风险管理进展的研究
引言
目前,从总的趋势看,自然科学和技术科学的很多领域都正在从“决定论”向“选择论”的方向发展,使得有些“硬”科学出现“软化”的倾向。与此同时,过去无法进行运算的“软”科学逐渐向程序化发展,有“硬化”的倾向。这说明某些事物之间的因果关系的不确定性和某些信息的不确定性正在得到普遍承认和逐步得到正确处理,同时也说明了人们认识到,在人类社会中,人们对事物的发展应该积极主动地参与,使其更符合人类的需要[1].
工程项目建设过程是一个周期长、投资多、技术要求高、系统复杂的生产消费过程,在该过程中,未确知因素、随机因素和模糊因素大量存在,并不断变化,由此而造成的风险直接威胁工程项目的顺利实施和成功。现在,我国工程项目普遍存在投资失控现象,产生这种现象的原因有管理不善和手段落后的原因,更主要的是对影响和制约工程项目的风险因素估计不足,导致在工程项目建设中由风险引起大量的损失。对工程项目的风险加以认识、判断、评价和控制成为一项迫切的任务。
近些年,我国有些科研人员对风险管理方法作过一些探讨[2][3][4],但事物总是不断发展变化的,新的方法不断出现,风险管理也日趋完善。对近几年的国内有关风险管理的研究进行回顾,有利于我们总结经验,使我们更好地服务现代化建设。
1、工程项目风险管理的基本概念、产生和发展
1.1 工程风险的定义、特点及分类
文献[5]曾对风险的定义作过系统的分析,认为现在比较一致的看法是:风险是一个系统造成失败的可能性和由这种失败而导致的损失或后果。用数学公式可以表示为[3]:
R=f(P,C)
其中,R表示风险,P表示不利事件发生的概率,C表示该事件发生的后果。
工程风险管理专家对工程项目的风险定义为[5]:工程项目风险是所有影响工程项目目标实现的不确定因素的集合。
工程项目的风险有以下特点[2][6]:(1)风险存在的客观性和普遍性。作为损失发生的不确定性,风险是不以人的意志为转换的客观实在,而且在项目的全生命周期内,风险是无处不在、无时没有的。只能降低风险发生的概率和减少风险造成的损失,而不能从根本上完全消除风险;(2)风险的影响常常不是局部的,某一段时间或某一个方面的,而是全局的。例如,反常的气候条件造成工程的停滞,会影响整个后期计划,影响后期所有参加者的工作;(3)不同的主体对同样风险的承受能力是不同的。人们的承受能力受收益的大小、投入的大小、项目活动的主体的地位和拥有的资源有关;(4)工程项目的风险一般是很大的,其变化是复杂的。工程项目的设计与建设是一个既有确定因素,又含有随机因素、模糊因素和未确知因素的复杂系统,风险的性质、造成的后果在工程建设中极有可能发生变化。
对风险进行分类的目的,乃是为了分别研究对这些不同类别的风险所应采取的对策[3].按风险发生的形态分类可分为静态风险和动态风险;按风险的潜在损失形态可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险;按风险事故的后果可将风险分为纯粹和投机风险;按风险波及的范围可将风险分为特定风险和基本风险;按损失产生的原因分为自然风险和人力风险;按风险能否处理可将风险分为可管理风险和不可管理风险等。
1.2 风险管理的定义、产生和发展
工程项目风险管理就是对工程项目活动中涉及到的风险进行识别、评估并制定相应的政策,以最少的成本,最大限度地避免或减少风险事件所造成的实际效益与预期效益的偏离,安全地实现工程项目的总目标。
人类历史上早期风险问题的研究可追溯到公元十四世纪中叶,当时欧洲地中海沿岸各港口的海上保险揭开了人类探索风险的序幕。十九世纪,法国的经营管理理论创始人法约尔第一次把面临风险的管理列为企业管理的重要职能之一。
1931年美国管理协会保险部最先倡导风险管理,并开始研究风险管理及保险问题。1932年成立的纽约经纪人协会标志着风险管理的兴起。1953年8月13日的美国通用汽车公司的自动变速装置发生大火,导致该公司蒙受了高达5000万美元的损失,这场大火震动了美国企业界和学术界,成为风险管理科学发展的契机。到了上个世纪60年代,一门新的管理科学———风险管理在美国正式形成,从此风险管理在西方资本主义国家得到了迅猛的发展。
在各国风险管理研究中,美国的风险管理起步最早,理论研究与应用范围很广,拥有这方面大量的人才。与美国相比英国的风险管理研究有自己的特色,C。B。Chapman教授在文献[7]中提出了“风险工程”的概念,该框架模型的构建弥补了单一过程的
我国的风险管理研究是从上个世纪80年代开始,同时被应用到项目管理之中。在过去的计划经济体制下,原材料的价格由国家控制,国家是唯一的投资主体,企业没有独立的经济效益,风险由国家承担。只是在近几年来,随着社会主义市场经济体制的完善,对风险管理的研究已经在学术界成为了一个热点,在大型工程项目的实践中,也取得了较为明显的效果。
2、项目风险管理的内容和程序
风险管理的全过程如下[3][4][8][9]:
2.1 风险识别
对各种风险因素和可能发生的风险事件进行分析,是风险管理的首要步骤。项目风险识别要回答下列问题:项目中存在哪些潜在的风险因素?这些因素会引起什么风险,这些风险造成的后果有多大?忽视、缩小或夸大项目风险的范围、种类和造成的后果都会造成不必要的损失。
风险识别的常用方法有:
(1)专家调查法
专家调查法包括专家个人判断法、智暴法和德尔菲法等。该类方法主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践经验,找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估计。德尔菲法起源于上世纪40年代末,最初由美国兰德公司首先使用。使用该方法的程序是:首先选定与该项目有关的专家,并与这些适当数量的专家建立直接的函询关系,通过函询收集专家意见,然后加以综合整理,再反馈给各位专家,再次征询意见。这样反复多次,逐步使专家的意见趋于一致,作为最后识别的根据。德尔菲法应用领域很广,一般用该方法得出的结果也较好。
(2)故障树分析法(分解法)[3][10][11]
该方法利用图解的形式,将大的故障分解成各种小的故障,或对引起故障的各种原因进行分析。譬如,将项目投资风险分为市场风险、政策调整风险、资源风险、技术风险等。该方法经常用于直接经验较少的风险辨识,通过对投资风险层层分解,可使项目管理者对投资风险因素有全面的认识,在此基础上,对风险大的因素进行针对性的管理。不足之处是应用于大系统时容易产生遗漏和错误。
(3)情景分析法
一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法。它可以采用图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变化时,整个项目情况的变化及其后果,供人们进行比较研究。
风险识别中应注意以下的问题:识别的风险是否全面(可靠性问题)?满足辨识要求的数据、资料和实验结果所需多少费用(费用问题)?调查的结果有多大的置信度(偏差问题)?
2.2 风险评估与分析[2][3][4][12]
风险评估与分析就是衡量风险对项目实现既定目标的影响及其程度。常用的方法有:
(1)调查和专家打分法
首先将工程项目所有风险列出,设计风险调查表,然后利用专家经验,对各风险因素的重要性进行评估,再综合成整个项目风险。
(2)蒙特卡洛模拟方法
又称统计实验法或随机模拟法。该法是一种通过对随机变量的统计试验、随机模拟求解数学、物理、工程技术问题近似解的数学方法,其特点是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理。该方法是西方国家常用的项目风险分析方法,也是当今风险分析的主要工具之一。
(3)决策树法[13]
做风险决策时常采用的一种方法。这种方法通常求出所有变量所有可能变化组合下的NPV或IRR值,再画出其概率分布图。这种方法的计算规模随变量个数及变化情况多少成指数变化,并且要求有足够有效的数据作基础。现在该方法已有很多改进。
杨宁等在文献[14]中提出了一种随机决策树的概念,将效用函数理论应用于随机决策树,该方法可以处理不但有状态转移而且在某种状态转移前逗留一段时间的风险决策问题。
黄冬梅等在文献[15]中将决策树在模糊环境下进行了推广,提出了模糊决策树的概念,并对决策树与模糊决策树的异同进行了比较分析,这种方法为在不确定(模糊)环境下达到不精确知识的获取提供了一