房地产行业点评报告2010年11月招商证券
- 名称：房地产行业点评报告2010年11月招商证券
- 类型：招商策略
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- 更新时间：12-01 16:09:51
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《房地产行业点评报告2010年11月招商证券》下载简介
本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发：“超额收益率”、
“Alpha 比率“、“信息比率”，它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。
本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指数”的改进，它克服了以前把
alpha 和beta 分开衡量的弊病，将两者结合起来，使该维度得分高的因子选出
股票组合后能把alpha 更好转换为超额收益。本文仍然延续以前文章的方法，
给上述三个维度以等权重，其它机构也可以根据自己的风险收益偏好决定三个
维度的权重。
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